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法国兴业银行：定量外汇基金买什么卖什么
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作者:
新闻3
时间:
2015-6-8 14:25
标题:
法国兴业银行：定量外汇基金买什么卖什么
FX168讯
法国
兴业银行
(
20.39
,
1.09
,
5.65%
)(Societe Generale)周一(6月8日)撰文公布了该行外汇定量基金的仓位报告，该基金由该行定量分析师管理。内容如下：
法国兴业银行外汇升势风险增强型基金仍持有美元多头仓位，同时在过去一周增持了日元空头仓位。目前规模最大的多头是美元，同时也持有少量欧元、澳元及纽元多头。规模最大的空头是日元，，同时持有少量纽元及瑞典克朗空头。
美元/日元多头和纽元/美元空头是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最强的。
法国兴业银行汇市情绪指数重回中性区域。基于情绪指数及各周期信号的表现，本行仍持有G10货币套利交易多头仓位，风险预算为60%左右。目前，本行并未持有新兴市场货币和亚洲货币的套利交易，因动能信号给出负面评价。
本行外汇升势风险增强型基金的持仓风险有微幅上升，年化波动率为5%，仍仅为目标风险预算的一半。
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(G10货币动能及IR驱动信号 来源：法国兴业银行、FX168财经网)
北京时间6月8日10:14，美元/日元报125.32/35，欧元/美元报1.1096/98，纽元/美元报0.7050/55。
源自Fx168
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